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Teoría de categorías en MQL5 (Parte 19): Inducción cuadrática de la naturalidad
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 19): Inducción cuadrática de la naturalidad
Continuamos analizando las transformaciones naturales considerando la inducción cuadrática de la naturalidad. Pequeñas restricciones en la implementación de las capacidades multidivisa para los asesores ensamblados usando el wizard MQL5 significan que estamos demostrando nuestras capacidades en la clasificación de datos usando un script. Las principales áreas de aplicación son la clasificación de las variaciones de precios y, como consecuencia, su previsión.
Colocando órdenes en MQL5
Colocando órdenes en MQL5
Al crear cualquier sistema comercial, existe una tarea que debemos resolver de forma efectiva. Esta tarea consiste en que el sistema comercial coloque órdenes o las procese de forma automática. El artículo analizará la creación de un sistema comercial desde el punto de vista de la colocación efectiva de órdenes.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 28): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 28): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Cuando los primeros sistemas capaces de factorizar algo comenzaron a ser producidos, todo requería la intervención de ingenieros con un amplio conocimiento sobre lo que se estaba diseñando. Estamos hablando de los albores de la computación, una época en la que ni siquiera existían terminales que permitieran la programación de algo. A medida que el desarrollo avanzaba y crecía el interés para que más personas pudieran crear algo, surgían nuevas ideas y métodos para programar esas máquinas, que antes dependían de la modificación de la posición de los conectores. Fue entonces cuando aparecieron los primeros terminales.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 27): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 27): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
En este artículo, daremos vida a la clase C_Mouse. Está diseñada para permitir programar al más alto nivel posible. Sin embargo, hablar de programar a niveles altos o bajos no está relacionado con incluir palabrotas o jerga en el código. Todo lo contrario. Cuando mencionamos programación de alto o bajo nivel, nos referimos a lo fácil o difícil que es para otro programador entender el código.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 26): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Terminal
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 26): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Terminal
Podemos comenzar a elaborar un EA para uso en repetición/simulación. Sin embargo, necesitamos algo refinado, no solo una solución cualquiera. No debemos, no obstante, ser intimidados por la complejidad inicial. Es esencial iniciar de algún punto, si no, acabaremos por acomodarnos, reflexionando sobre la dificultad del desafío sin realmente intentar superarlo. La esencia de la programación es exactamente esa: enfrentar un obstáculo y buscar superarlo a través de estudio, pruebas y extensa investigación.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 25): Preparación para la próxima etapa
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 25): Preparación para la próxima etapa
En este artículo, concluimos la primera fase del desarrollo del sistema de repetición y simulador. Con este hito, afirmo, estimado lector, que el sistema ha alcanzado un nivel avanzado, abriendo camino para la incorporación de nuevas funcionalidades. El objetivo es enriquecer aún más el sistema, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para estudios y para el desarrollo de análisis de mercado.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V)
Hoy eliminaremos la restricción que impedía la ejecución de simulaciones basadas en el trazado de LAST e introduciremos un nuevo punto de entrada específico para este tipo de simulación. Ahora, vean que todo el mecanismo operativo se fundamentará en los principios del mercado de divisas. La principal distinción en esta rutina reside en la separación entre las simulaciones BID y LAST. Pero, es importante notar que la metodología empleada en la aleatorización del tiempo y su ajuste para la compatibilidad con la clase C_Replay permanece idéntica en ambos tipos de simulación. Esto es bueno, pues las alteraciones en uno de los modos resultan en mejoras automáticas en el otro, especialmente en lo que concierne al manejo del tiempo entre los ticks.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 18): Cuadrado de la naturalidad
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 18): Cuadrado de la naturalidad
El artículo continúa la serie sobre teoría de categorías, presentando transformaciones naturales que suponen un elemento clave de la teoría. Hoy echaremos un vistazo a su definición (aparentemente compleja) y luego profundizaremos en los ejemplos y métodos de aplicación de las transformaciones para pronosticar la volatilidad.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 55): Control interno contrastado (CIC)
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 55): Control interno contrastado (CIC)
El aprendizaje contrastivo (Contrastive learning) supone un método de aprendizaje de representación no supervisado. Su objetivo consiste en entrenar un modelo para que destaque las similitudes y diferencias entre los conjuntos de datos. En este artículo, hablaremos del uso de enfoques de aprendizaje contrastivo para investigar las distintas habilidades del Actor.
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 17): Funtores y monoides
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 17): Funtores y monoides
Este es el último artículo de la serie sobre funtores. En él, revisaremos los monoides como categoría. Los monoides, que ya hemos introducido en esta serie, se utilizan aquí para ayudar a dimensionar la posición junto con los perceptrones multicapa.
Comprobando la informatividad de distintos tipos de medias móviles
Comprobando la informatividad de distintos tipos de medias móviles
Todos conocemos la importancia de la media móvil para muchos tráders. Existen diferentes tipos de medias móviles que pueden resultar útiles en el trading. Vamos a echarles un vistazo y a hacer una sencilla comparación para ver cuál puede dar mejores resultados.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 53): Descomposición de la recompensa
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 53): Descomposición de la recompensa
Ya hemos hablado más de una vez de la importancia de seleccionar correctamente la función de recompensa que utilizamos para estimular el comportamiento deseado del Agente añadiendo recompensas o penalizaciones por acciones individuales. Pero la cuestión que sigue abierta es el descifrado de nuestras señales por parte del Agente. En este artículo hablaremos sobre la descomposición de la recompensa en lo que respecta a la transmisión de señales individuales al Agente entrenado.
La técnica comercial RSI Deep Three Move
La técnica comercial RSI Deep Three Move
El presente artículo muestra la técnica comercial RSI Deep Three Move en MetaTrader 5. El artículo se basa en una nueva serie de estudios que demuestran varias técnicas comerciales basadas en el RSI, así como un indicador técnico para medir la fuerza y el impulso de los valores, incluidas las acciones, las divisas y las materias primas.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 51): Actor-crítico conductual (BAC)
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 51): Actor-crítico conductual (BAC)
Los dos últimos artículos han considerado el algoritmo SAC (Soft Actor-Critic), que incorpora la regularización de la entropía en la función de la recompensa. Este enfoque equilibra la exploración del entorno y la explotación del modelo, pero solo es aplicable a modelos estocásticos. El presente material analizará un enfoque alternativo aplicable tanto a modelos estocásticos como deterministas.
Todo lo que necesita saber sobre la estructura de un programa MQL5
Todo lo que necesita saber sobre la estructura de un programa MQL5
Cualquier programa en cualquier lenguaje de programación tiene una estructura determinada. En este artículo, aprenderá los componentes principales de la estructura de un programa en MQL5, que pueden resultarle muy útiles a la hora de crear un sistema comercial o una herramienta comercial para MetaTrader 5.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte V): Una mirada desde el otro lado
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte V): Una mirada desde el otro lado
En este artículo mostraré al lector un enfoque del trading algorítmico completamente distinto al que he tenido que llegar después de bastante tiempo. Obviamente, todo esto está relacionado con mi programa de fuerza bruta, que ha sufrido una serie de cambios que le permiten resolver varios problemas al mismo tiempo. No obstante, el artículo ha resultado lo más general y sencillo posible, por lo que también resultará apto para quienes no conocen el tema o simplemente están de paso.
Recordando una antigua estrategia de tendencia: dos osciladores estocásticos, MA y Fibonacci
Recordando una antigua estrategia de tendencia: dos osciladores estocásticos, MA y Fibonacci
Estrategias comerciales antiguas. Este artículo presenta una estrategia de seguimiento de tendencias. La estrategia es puramente técnica y usa varios indicadores y herramientas para ofrecer señales y niveles objetivo. Los componentes de la estrategia incluyen: Un oscilador estocástico de 14 periodos, un oscilador estocástico de 5 periodos, una media móvil de 200 periodos y una proyección de Fibonacci (para fijar los niveles objetivo).
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 49): Soft Actor-Critic
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 49): Soft Actor-Critic
Continuamos nuestro análisis de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de espacio continuo de acciones. En este artículo, le propongo introducir el algoritmo Soft Astog-Critic (SAC). La principal ventaja del SAC es su capacidad para encontrar políticas óptimas que no solo maximicen la recompensa esperada, sino que también tengan la máxima entropía (diversidad) de acciones.
Crear paneles gráficos en MQL5 es ahora más fácil
Crear paneles gráficos en MQL5 es ahora más fácil
En este artículo, ofreceremos una guía sencilla y comprensible para cualquier usuario que quiera crear una de las herramientas más valiosas y útiles en el trading: un panel gráfico que facilite las tareas comerciales. Los paneles gráficos nos permiten ahorrar tiempo y centrarnos más en las operaciones en sí.
¿Puede Heiken Ashi dar buenas señales en combinación con las medias móviles?
¿Puede Heiken Ashi dar buenas señales en combinación con las medias móviles?
Las combinaciones de estrategias pueden mejorar el rendimiento de las transacciones. Podemos combinar indicadores y patrones para obtener confirmaciones adicionales. Las medias móviles nos ayudan a confirmar tendencias y seguirlas. Se trata del indicador técnico más famoso, lo cual se explica por su sencillez y su probada eficacia de análisis.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 48): Métodos para reducir la sobreestimación de los valores de la función Q
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 48): Métodos para reducir la sobreestimación de los valores de la función Q
En el artículo anterior, presentamos el método DDPG, que nos permite entrenar modelos en un espacio de acción continuo. Sin embargo, al igual que otros métodos de aprendizaje Q, el DDPG tiende a sobreestimar los valores de la función Q. Con frecuencia, este problema provoca que entrenemos los agentes con una estrategia subóptima. En el presente artículo, analizaremos algunos enfoques para superar el problema mencionado.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 23): FOREX (IV)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 23): FOREX (IV)
La creación ahora se realiza en el mismo punto en el que convertimos los ticks en barras. Así, si algo va mal durante la conversión, nos daremos cuenta del error enseguida. Esto se debe a que el mismo código que coloca las barras de 1 minuto en el gráfico cuando avanzamos rápidamente también se utiliza para el sistema de posicionamiento y para colocar las barras durante el avance normal. En otras palabras, el código responsable de esta tarea ya no se duplica en ningún lugar. De esta manera, tenemos un sistema mucho más adecuado tanto para el mantenimiento como para las mejoras.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 22): FOREX (III)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 22): FOREX (III)
Para aquellos que aún no han comprendido la diferencia entre el mercado de acciones y el mercado de divisas (forex), a pesar de que este ya es el tercer artículo en el que abordo esto, debo dejar claro que la gran diferencia es el hecho de que en forex no existe, o mejor dicho, no se nos informa acerca de algunas cosas que realmente ocurrieron en la negociación.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 21): FOREX (II)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 21): FOREX (II)
Vamos a continuar el armado del sistema para cubrir el mercado FOREX. Entonces, para resolver este problema, primero necesitaríamos declarar la carga de los ticks antes de cargar las barras previas. Esto soluciona el problema, pero al mismo tiempo obliga al usuario a seguir un tipo de estructura en el archivo de configuración que, en mi opinión, no tiene mucho sentido. La razón es que, al desarrollar la programación responsable de analizar y ejecutar lo que está en el archivo de configuración, podemos permitir que el usuario declare las cosas en cualquier orden.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 20): FOREX (I)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 20): FOREX (I)
La intención inicial de este artículo no será cubrir todas las características de FOREX, sino más bien adaptar el sistema de manera que puedas realizar al menos una repetición del mercado. La simulación quedará para otro momento. Sin embargo, en caso de que no tengas los ticks y solo tengas las barras, con un poco de trabajo, puedes simular posibles transacciones que podrían haber ocurrido en FOREX. Esto será hasta que te muestre cómo adaptar el simulador. El hecho de intentar trabajar con datos provenientes de FOREX dentro del sistema sin modificarlo conlleva errores de rango.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 19): Ajustes necesarios
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 19): Ajustes necesarios
Lo que vamos a hacer aquí es preparar el terreno para que, cuando sea necesario agregar nuevas funciones al código, esto se haga de manera fluida y sencilla. El código actual aún no puede cubrir o manejar algunas cosas que serán necesarias para un progreso significativo. Necesitamos que todo se construya de manera que el esfuerzo de implementar algunas cosas sea lo más mínimo posible. Si esto se hace adecuadamente, tendremos la posibilidad de tener un sistema realmente muy versátil. Capaz de adaptarse muy fácilmente a cualquier situación que deba ser cubierta.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 12): Orden
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 12): Orden
El artículo forma parte de una serie sobre la implementación de grafos utilizando la teoría de categorías en MQL5 y está dedicado a la relación de orden (Order Theory). Hoy analizaremos dos tipos básicos de orden y exploraremos cómo los conceptos de relación de orden pueden respaldar conjuntos monoides en las decisiones comerciales.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 11): Grafos
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 11): Grafos
El presente artículo continúa la serie sobre la implementación de la teoría de categorías en MQL5. Aquí veremos cómo podemos integrar la teoría de grafos con los monoides y otras estructuras de datos al desarrollar una estrategia de cierre del sistema comercial.