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La estrategia de negociación de la brecha del valor razonable inverso (Inverse Fair Value Gap, IFVG)
La estrategia de negociación de la brecha del valor razonable inverso (Inverse Fair Value Gap, IFVG)
Una brecha inversa del valor razonable (Inverse Fair Value Gap, IFVG) se produce cuando el precio vuelve a una brecha del valor razonable identificada previamente y, en lugar de mostrar la reacción de apoyo o resistencia esperada, no la respeta. Este comportamiento puede indicar un posible cambio en la dirección del mercado y ofrecer una ventaja comercial contraria. En este artículo, voy a presentar mi enfoque, desarrollado por mí mismo, para cuantificar y utilizar la brecha inversa del valor razonable como estrategia para los asesores expertos de MetaTrader 5.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 4): Dimensionamiento dinámico de posiciones
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 4): Dimensionamiento dinámico de posiciones
El uso exitoso del trading algorítmico requiere un aprendizaje continuo e interdisciplinario. Sin embargo, la infinita gama de posibilidades puede consumir años de esfuerzo sin producir resultados tangibles. Para abordar esta cuestión, proponemos un marco que introduce gradualmente la complejidad, lo que permite a los operadores perfeccionar sus estrategias de forma iterativa en lugar de dedicar un tiempo indefinido a resultados inciertos.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 9): Flujo externo
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 9): Flujo externo
Este artículo explora una nueva dimensión del análisis utilizando librerías externas diseñadas específicamente para análisis avanzados. Estas librerías, como pandas, proporcionan potentes herramientas para procesar e interpretar datos complejos, lo que permite a los operadores obtener una visión más profunda de la dinámica del mercado. Al integrar estas tecnologías, podemos salvar la brecha entre los datos brutos y las estrategias viables. Únase a nosotros para sentar las bases de este enfoque innovador y liberar el potencial de combinar la tecnología con la experiencia en el comercio.
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 7): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente cancelada
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 7): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente cancelada
Aprenda a completar la creación del módulo final en la librería History Manager EX5, centrándose en las funciones responsables de gestionar la orden pendiente cancelada más recientemente. Esto le proporcionará las herramientas necesarias para recuperar y almacenar de manera eficiente los detalles clave relacionados con las órdenes pendientes canceladas con MQL5.
Desarrollo de un asesor experto para el análisis de eventos de noticias basados en el calendario en MQL5
Desarrollo de un asesor experto para el análisis de eventos de noticias basados en el calendario en MQL5
La volatilidad tiende a alcanzar su punto máximo alrededor de eventos noticiosos de alto impacto, lo que crea oportunidades de ruptura significativas. En este artículo, describiremos el proceso de implementación de una estrategia de ruptura basada en el calendario. Cubriremos todo, desde la creación de una clase para interpretar y almacenar datos del calendario, el desarrollo de backtests realistas utilizando estos datos y, finalmente, la implementación del código de ejecución para operaciones en vivo.
Redes neuronales en el trading: Aprendizaje multitarea basado en el modelo ResNeXt (Final)
Redes neuronales en el trading: Aprendizaje multitarea basado en el modelo ResNeXt (Final)
Continuamos nuestra exploración del framework de aprendizaje multitarea basado en ResNeXt, que destaca por su modularidad, su alta eficiencia desde el punto de vista computacional y su capacidad de identificar patrones consistentes en los datos. El uso de un único codificador y de "cabezas" especializadas reduce el riesgo de sobreentrenamiento del modelo y mejora la calidad de las predicciones.
La estrategia comercial de captura de liquidez
La estrategia comercial de captura de liquidez
La estrategia de negociación basada en la captura de liquidez es un componente clave de Smart Money Concepts (SMC), que busca identificar y aprovechar las acciones de los actores institucionales en el mercado. Implica apuntar a áreas de alta liquidez, como zonas de soporte o resistencia, donde las órdenes grandes pueden desencadenar movimientos de precios antes de que el mercado reanude su tendencia. Este artículo explica en detalle el concepto de «liquidity grab» (captura de liquidez) y describe el proceso de desarrollo de la estrategia de negociación basada en la captura de liquidez en MQL5.
Gestión de Riesgo (Parte 1): Fundamentos para Construir una Clase de Gestión de Riesgo
Gestión de Riesgo (Parte 1): Fundamentos para Construir una Clase de Gestión de Riesgo
En este artículo exploraremos los fundamentos de la gestión de riesgo en el trading, y aprenderemos a crear nuestras primeras funciones para obtener el lote adecuado para una operación y el stop loss. Además, profundizaremos en cómo funcionan estas funciones, explicando cada paso detalladamente. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión clara de cómo aplicar estos conceptos en el trading automatizado. Al final, pondremos todo en práctica creando un script simple con el archivo de inclusión que hemos diseñado.
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 6): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente completada
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 6): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente completada
Aprenda a crear un módulo EX5 de funciones exportables que consultan y guardan datos de forma fluida para el pedido pendiente completado más recientemente. En esta guía paso a paso, mejoraremos la librería History Management EX5 desarrollando funciones específicas y compartimentadas para recuperar las propiedades esenciales de la última orden pendiente completada. Estas propiedades incluyen el tipo de orden, el tiempo de configuración, el tiempo de ejecución, el tipo de ejecución y otros detalles críticos necesarios para la gestión y el análisis eficaces del historial de operaciones de las órdenes pendientes.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 52): Accelerator Oscillator (AC)
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 52): Accelerator Oscillator (AC)
El Accelerator Oscillator es otro indicador de Bill Williams que sigue la aceleración del impulso del precio y no solo su ritmo. Aunque es muy similar al oscilador Awesome que analizamos en un artículo reciente, busca evitar los efectos de retraso centrándose más en la aceleración que en la velocidad. Como siempre, examinamos qué patrones podemos obtener de esto y también qué importancia podría tener cada uno de ellos en el trading a través de un asesor experto creado por el Asistente MQL5 (MQL5 Wizard).
Cómo ganar dinero ejecutando encargos en el servicio "Freelance"
Cómo ganar dinero ejecutando encargos en el servicio "Freelance"
MQL5 Freelance es un servicio en línea donde los desarrolladores escriben aplicaciones comerciales para los tráders clientes a cambio de una remuneración. El servicio funciona con éxito desde 2010: hasta el momento se han realizado más de 100 000 trabajos con un coste total de 7 millones de dólares. Como puede ver, el servicio opera con unas cifras considerables.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 3): Estrategias dinámicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 3): Estrategias dinámicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media
Los mercados financieros suelen clasificarse en dos tipos: los que se mueven dentro de un rango y los que siguen una tendencia. Esta visión estática del mercado puede facilitarnos las operaciones a corto plazo. Sin embargo, está desconectado de la realidad del mercado. En este artículo, buscamos comprender mejor cómo se mueven exactamente los mercados financieros entre estos dos modos posibles y cómo podemos utilizar nuestra nueva comprensión del comportamiento del mercado para ganar confianza en nuestras estrategias de negociación algorítmica.
Operar con noticias de manera sencilla (Parte 6): Ejecución de operaciones (III)
Operar con noticias de manera sencilla (Parte 6): Ejecución de operaciones (III)
En este artículo se implementará la filtración de noticias para eventos de noticias individuales basándose en sus identificadores. Además, se mejorarán las consultas SQL anteriores para proporcionar información adicional o reducir el tiempo de ejecución de la consulta. Además, se hará funcional el código creado en los artículos anteriores.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 13): Minimizar el retraso en los cruces de medias móviles
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 13): Minimizar el retraso en los cruces de medias móviles
Los cruces de medias móviles son ampliamente conocidos por los operadores de nuestra comunidad y, sin embargo, la esencia de la estrategia ha cambiado muy poco desde su creación. En este artículo, le presentaremos un ligero ajuste a la estrategia original, cuyo objetivo es minimizar el retraso presente en la estrategia de trading. Todos los seguidores de la estrategia original podrían considerar revisar la estrategia de acuerdo con las ideas que discutiremos hoy. Al utilizar dos medias móviles con el mismo periodo, reducimos considerablemente el retraso en la estrategia de trading, sin violar los principios fundamentales de la estrategia.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 3): Sistema RSI de recuperación de zona para la gestión dinámica de operaciones
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 3): Sistema RSI de recuperación de zona para la gestión dinámica de operaciones
En este artículo, creamos un sistema (un EA) de recuperación de zona RSI en MQL5, utilizando señales RSI para lanzar operaciones y una estrategia de recuperación para gestionar las pérdidas. Implementamos una clase «ZoneRecovery» para automatizar las entradas de operaciones, la lógica de recuperación y la gestión de posiciones. El artículo concluye con información sobre backtesting para optimizar el rendimiento y mejorar la eficacia del EA.
Métodos de discretización de los movimientos de precios en Python
Métodos de discretización de los movimientos de precios en Python
Hoy analizaremos varios métodos de discretización de precios en Python + MQL5. En este artículo compartiré mi experiencia práctica en el desarrollo de una biblioteca Python que implementa toda una gama de enfoques para la formación de barras: desde las clásicas Volume y Range bars hasta métodos más exóticos como Renko y Kagi, velas de ruptura de tres líneas, barras de Rango; ¿cuáles son sus estadísticas, de qué otra forma se pueden representar los precios de forma discreta?
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 6): Recolector de señales de reversión a la media
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 6): Recolector de señales de reversión a la media
Aunque algunos conceptos pueden parecer sencillos a primera vista, ponerlos en práctica puede resultar bastante complicado. En el siguiente artículo, le guiaremos a través de nuestro innovador enfoque para automatizar un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) que analiza hábilmente el mercado utilizando una estrategia de reversión a la media. Acompáñenos mientras desentrañamos las complejidades de este apasionante proceso de automatización.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 51): Aprendizaje por refuerzo con SAC
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 51): Aprendizaje por refuerzo con SAC
Soft Actor Critic es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que utiliza tres redes neuronales. Una red de actores y dos redes de críticos. Estos modelos de aprendizaje automático se emparejan en una relación maestro-esclavo en la que los críticos se modelan para mejorar la precisión de las previsiones de la red de actores. Al tiempo que introducimos ONNX en esta serie, exploramos cómo estas ideas podrían ponerse a prueba como una señal personalizada de un asesor experto ensamblado por un asistente.
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 5): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con funciones de posición
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 5): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con funciones de posición
Descubra cómo crear funciones EX5 exportables para consultar y guardar de forma eficiente datos históricos de posición. En esta guía paso a paso, ampliaremos la libreria de gestión del historial EX5 mediante el desarrollo de módulos que recuperan las propiedades clave de la posición cerrada más recientemente. Entre ellos se incluyen el beneficio neto, la duración de la operación, el stop loss basado en pips, el take profit, los valores de beneficio y otros detalles importantes.
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 10): Estrategia de Cruce Dorado y Cruce de la Muerte (EA)
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 10): Estrategia de Cruce Dorado y Cruce de la Muerte (EA)
¿Sabías que el Cruce Dorado y el Cruce de la Muerte están entre las estrategias más fiables para detectar tendencias de mercado a largo plazo? Un Cruce Dorado señala una tendencia alcista cuando una media móvil corta cruza por encima de una más larga, mientras que un Cruce de la Muerte indica una tendencia bajista cuando la media corta cruza por debajo. A pesar de su sencillez y eficacia, aplicar estas estrategias manualmente suele llevar a perder oportunidades o a ejecutar operaciones con retraso.
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 5): Desarrollar y probar la estrategia de negociación con LLMs (III) Ajuste del adaptador
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 5): Desarrollar y probar la estrategia de negociación con LLMs (III) Ajuste del adaptador
Con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial actual, los modelos de lenguaje (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial, por lo que deberíamos pensar en cómo integrar LLM potentes en nuestro trading algorítmico. Para la mayoría de las personas, es difícil ajustar estos poderosos modelos según sus necesidades, implementarlos localmente y luego aplicarlos al comercio algorítmico. Esta serie de artículos adoptará un enfoque paso a paso para lograr este objetivo.
Redes neuronales en el trading: Transformador jerárquico de doble torre (Hidformer)
Redes neuronales en el trading: Transformador jerárquico de doble torre (Hidformer)
Hoy le proponemos introducir un framework de transformador jerárquico de dos torres (Hidformer) desarrollado para la previsión de series temporales y el análisis de datos. Los autores del framework propusieron varias mejoras en la arquitectura del Transformer que mejoran la precisión de las predicciones y reducen el consumo de recursos computacionales.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 2): El sistema Kumo Breakout con Ichimoku y Awesome Oscillator
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 2): El sistema Kumo Breakout con Ichimoku y Awesome Oscillator
En este artículo, creamos un Asesor Experto (EA) que automatiza la estrategia Kumo Breakout utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo y el Awesome Oscillator. Recorremos el proceso de inicialización de los indicadores, detección de condiciones de ruptura y codificación de entradas y salidas automáticas en las operaciones. Además, implementamos trailing stops y lógica de gestión de posiciones para mejorar el rendimiento del EA y su adaptabilidad a las condiciones del mercado.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 2): Estrategia de scalping en el USDJPY
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 2): Estrategia de scalping en el USDJPY
Únase a nosotros hoy mientras nos desafiamos a nosotros mismos a crear una estrategia comercial en torno al par USDJPY. Operaremos con patrones de velas japonesas que se forman en el marco temporal diario, ya que potencialmente tienen más fuerza detrás. Nuestra estrategia inicial resultó rentable, lo que nos animó a seguir perfeccionándola y añadiendo capas adicionales de seguridad para proteger el capital obtenido.
Computación cuántica y trading: Una nueva mirada a las previsiones de precios
Computación cuántica y trading: Una nueva mirada a las previsiones de precios
En el artículo analizaremos un enfoque innovador para predecir los movimientos de precios en los mercados financieros utilizando la computación cuántica. La atención se centrará en la aplicación del algoritmo Quantum Phase Estimation (QPE) para encontrar precursores de patrones de precios, lo que permitirá acelerar considerablemente el proceso de análisis de los datos de mercado.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 5): Volatility Navigator EA
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 5): Volatility Navigator EA
Determinar la dirección del mercado puede ser sencillo, pero saber cuándo entrar puede resultar complicado. Como parte de la serie titulada «Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio», me complace presentar otra herramienta que proporciona puntos de entrada, niveles de toma de ganancias y colocación de órdenes stop loss. Para lograrlo, hemos utilizado el lenguaje de programación MQL5. Profundicemos en cada paso de este artículo.
Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 21): Preparación para un experimento importante y optimización del código
Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 21): Preparación para un experimento importante y optimización del código
Para continuar avanzando, sería bueno ver si podemos mejorar los resultados realizando periódicamente optimizaciones automáticas repetidas y generando un nuevo asesor experto. El escollo en muchos argumentos sobre el uso de la optimización de parámetros es la cuestión de cuánto tiempo pueden usarse los parámetros obtenidos para operar en el periodo futuro manteniendo los principales indicadores de rentabilidad y reducción en los niveles dados. ¿Es posible en general lograrlo?
Modelo de riesgo de cartera utilizando el criterio de Kelly y la simulación de Monte Carlo
Modelo de riesgo de cartera utilizando el criterio de Kelly y la simulación de Monte Carlo
Durante décadas, los operadores han utilizado la fórmula del criterio de Kelly para determinar la proporción óptima de capital que se debe asignar a una inversión o apuesta con el fin de maximizar el crecimiento a largo plazo y minimizar el riesgo de ruina. Sin embargo, seguir ciegamente el criterio de Kelly utilizando el resultado de una sola prueba retrospectiva suele ser peligroso para los operadores individuales, ya que en el trading en vivo, la ventaja comercial disminuye con el tiempo y el rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. En este artículo, presentaré un enfoque realista para aplicar el criterio de Kelly a la asignación de riesgos de uno o más EA en MetaTrader 5, incorporando los resultados de la simulación de Monte Carlo de Python.
Introducción a MQL5 (Parte 10): Guía de trabajo con indicadores incorporados en MQL5 para principiantes
Introducción a MQL5 (Parte 10): Guía de trabajo con indicadores incorporados en MQL5 para principiantes
Este artículo describe cómo trabajar con indicadores incorporados en MQL5, con especial atención en la creación de un asesor experto basado en el indicador RSI utilizando un enfoque de proyecto. Hoy aprenderá a obtener y utilizar los valores RSI, a gestionar las fluctuaciones de liquidez y a mejorar la visualización de las transacciones mediante objetos gráficos. Además, el artículo abordará otros aspectos importantes: el riesgo como porcentaje del depósito, los ratios riesgo/rentabilidad y la modificación del riesgo sobre la marcha para proteger los beneficios.
Ejemplos de análisis de gráficos utilizando el TD Sequential de DeMark y los niveles de Murray-Gann
Ejemplos de análisis de gráficos utilizando el TD Sequential de DeMark y los niveles de Murray-Gann
El sistema secuencial de Thomas DeMark o TD sequential muestra perfectamente los cambios de equilibrio en el movimiento del precio. Esto se hace especialmente obvio si combinamos sus señales con un indicador de nivel, por ejemplo, con los niveles de Murray. En el artículo hablaremos de estas combinaciones. El texto está más bien dirigido a principiantes en el trading y aquellos que aún no pueden encontrar su "Grial", si bien mostramos algunas características de los niveles de construcción que no hemos visto en otros foros. Por consiguiente, también podría resultar de utilidad en algunos puntos a los usuarios avanzados. Bueno, y a los gurús los invitamos a debatir y realizar críticas constructivas...
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 5): Mejorar el panel de control con controles adaptables y botones de filtro
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 5): Mejorar el panel de control con controles adaptables y botones de filtro
En este artículo, creamos botones para filtros de pares de divisas, niveles de importancia, filtros de tiempo y una opción de cancelación para mejorar el control del panel. Estos botones están programados para responder dinámicamente a las acciones del usuario, lo que permite una interacción fluida. También automatizamos su comportamiento para reflejar los cambios en tiempo real en el panel de control. Esto mejora la funcionalidad general, la movilidad y la capacidad de respuesta del panel.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 12): Estrategia de ruptura en EURUSD
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 12): Estrategia de ruptura en EURUSD
Únase a nosotros hoy mismo y póngase a prueba para crear una estrategia de trading rentable en MQL5. Seleccionamos el par EURUSD e intentamos operar con rupturas de precios en el marco temporal horario. Nuestro sistema tenía dificultades para distinguir entre falsas rupturas y el inicio de tendencias reales. Hemos equipado nuestro sistema con filtros destinados a minimizar nuestras pérdidas y aumentar nuestras ganancias. Al final, logramos que nuestro sistema fuera rentable y menos propenso a falsas rupturas.
Algoritmo de Big Bang y Big Crunch
Algoritmo de Big Bang y Big Crunch
En el presente artículo, le presentamos el método Big Bang - Big Crunch, que consta de dos fases clave: la creación cíclica de puntos aleatorios y su compresión hasta una solución óptima. Este enfoque combina exploración y refinamiento, lo cual permite encontrar soluciones progresivamente mejores y descubre nuevas oportunidades en el campo de la optimización.