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Perspectivas bursátiles a través del volumen: Confirmación de tendencias
Perspectivas bursátiles a través del volumen: Confirmación de tendencias
La técnica mejorada de confirmación de tendencias combina la acción del precio, el análisis del volumen y el aprendizaje automático para identificar movimientos genuinos del mercado. Requiere tanto rupturas de precios como aumentos de volumen (un 50% por encima de la media) para la validación de las operaciones, al tiempo que utiliza una red neuronal LSTM para obtener una confirmación adicional. El sistema emplea el dimensionamiento de posiciones basado en ATR y la gestión dinámica del riesgo, lo que lo hace adaptable a diversas condiciones del mercado y permite filtrar las señales falsas.
Redes neuronales en el trading: Aprendizaje contextual aumentado por memoria (Final)
Redes neuronales en el trading: Aprendizaje contextual aumentado por memoria (Final)
Hoy finalizaremos la implementación del framework MacroHFT para el comercio de criptomonedas de alta frecuencia, que utiliza el aprendizaje de refuerzo consciente del contexto y el aprendizaje con memoria para adaptarse a las condiciones dinámicas del mercado. Y al final de este artículo, probaremos los enfoques aplicados con datos históricos reales para evaluar su eficacia.
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 4): Implementación de actualizaciones de noticias en tiempo real en el panel de control
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 4): Implementación de actualizaciones de noticias en tiempo real en el panel de control
Este artículo mejora nuestro panel de control del calendario económico al implementar actualizaciones de noticias en tiempo real para mantener la información del mercado actualizada y útil. Integramos técnicas de obtención de datos en tiempo real en MQL5 para actualizar continuamente los eventos en el panel de control, mejorando así la capacidad de respuesta de la interfaz. Esta actualización garantiza que podamos acceder a las últimas noticias económicas directamente desde el panel de control, optimizando las decisiones comerciales basadas en los datos más recientes.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 78): Un nuevo Chart Trade (V)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 78): Un nuevo Chart Trade (V)
En este artículo, veremos cómo deberemos implementar la parte del receptor. Es decir, aquí implementaremos una versión del Asesor Experto, solo para probar y aprender cómo funciona la comunicación vía protocolo. El contenido expuesto aquí tiene un propósito puramente didáctico. En ningún caso debe considerarse una aplicación cuya finalidad no sea el aprendizaje y el estudio de los conceptos mostrados.
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 3): Añadiendo filtros de divisa, importancia y tiempo
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 3): Añadiendo filtros de divisa, importancia y tiempo
En este artículo, implementamos filtros en el panel del calendario económico MQL5 para refinar la visualización de eventos de noticias por divisa, importancia y hora. Primero establecemos criterios de filtrado para cada categoría y luego los integramos en el panel de control para mostrar solo los eventos relevantes. Por último, nos aseguramos de que cada filtro se actualice dinámicamente para proporcionar a los operadores información económica específica y en tiempo real.
Robot comercial multimodular en Python y MQL5 (Parte I): Creamos la arquitectura básica y los primeros módulos
Robot comercial multimodular en Python y MQL5 (Parte I): Creamos la arquitectura básica y los primeros módulos
Hoy desarrollaremos un sistema comercial modular que combina Python para el análisis de datos con MQL5 para la ejecución de transacciones. Sus cuatro módulos independientes supervisan en paralelo distintos aspectos del mercado: volúmenes, arbitraje, economía y riesgo, y utilizan RandomForest con 400 árboles para el análisis. Se hace especial hincapié en la gestión del riesgo, porque sin una gestión eficaz del riesgo, ni siquiera los algoritmos comerciales más avanzados sirven de mucho.
Criterios de tendencia en el trading
Criterios de tendencia en el trading
Las tendencias son una parte importante de muchas estrategias comerciales. En este artículo analizaremos algunas de las herramientas utilizadas para identificar tendencias y sus características. Comprender e interpretar correctamente las tendencias puede mejorar sustancialmente los resultados comerciales y minimizar los riesgos.
Ciclos y trading
Ciclos y trading
Este artículo trata sobre el uso de ciclos en el trading. Consideraremos construir una estrategia comercial basada en modelos cíclicos.
Modelos de regresión no lineal en la bolsa de valores
Modelos de regresión no lineal en la bolsa de valores
Modelos de regresión no lineal en la bolsa de valores: ¿Es posible predecir los mercados financieros? Consideremos la creación de un modelo para pronosticar precios para EURUSD y crear dos robots basados en él: en Python y MQL5.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 2): Script de comentarios analíticos
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 2): Script de comentarios analíticos
En línea con nuestra visión de simplificar la acción del precio, nos complace presentar otra herramienta que puede mejorar significativamente su análisis de mercado y ayudarle a tomar decisiones bien informadas. Esta herramienta muestra indicadores técnicos clave, como los precios del día anterior, los niveles significativos de soporte y resistencia, y el volumen de operaciones, al tiempo que genera automáticamente señales visuales en el gráfico.
Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 20): Ordenando la cadena de etapas de optimización automática de proyectos (I)
Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 20): Ordenando la cadena de etapas de optimización automática de proyectos (I)
Ya hemos creado bastantes componentes que ayudan a organizar la optimización automática. Durante la creación, seguimos la estructura cíclica tradicional: desde la creación de código mínimo funcional hasta la refactorización y la obtención de código mejorado. Es hora de empezar a limpiar nuestra base de datos, que también es un componente clave en el sistema que estamos creando.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 1): El sistema Profitunity (Trading Chaos de Bill Williams)
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 1): El sistema Profitunity (Trading Chaos de Bill Williams)
En este artículo, examinamos el sistema Profitunity de Bill Williams, desglosando sus componentes principales y su enfoque único para operar en el caos del mercado. Guiamos a los lectores a través de la implementación del sistema en MQL5, centrándonos en la automatización de indicadores clave y señales de entrada/salida. Por último, probamos y optimizamos la estrategia, proporcionando información sobre su desempeño en diversos escenarios de mercado.
Asesor experto basado en un aproximador MLP universal
Asesor experto basado en un aproximador MLP universal
El artículo presenta una forma sencilla y asequible de usar redes neuronales en un asesor comercial que no requiere conocimientos profundos en aprendizaje automático. El método excluye la normalización de la función objetivo y elimina los problemas de "explosión de pesos" y "estupor de la red", posibilitando un aprendizaje intuitivo y un control visual de los resultados.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 47): Aprendizaje por refuerzo con diferencia temporal
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 47): Aprendizaje por refuerzo con diferencia temporal
La diferencia temporal es otro algoritmo del aprendizaje por refuerzo que actualiza los valores Q basándose en la diferencia entre las recompensas previstas y las reales durante el entrenamiento del agente. Se centra específicamente en la actualización de los valores Q sin tener en cuenta su emparejamiento estado-acción. Por lo tanto, veremos cómo aplicar esto, tal y como hemos hecho en artículos anteriores, en un Asesor Experto creado mediante un asistente.
Optimización de portafolios en Fórex: Síntesis de VaR y la teoría de Markowitz
Optimización de portafolios en Fórex: Síntesis de VaR y la teoría de Markowitz
¿Cómo funciona la negociación de portafolios en Fórex? ¿Cómo pueden sintetizarse la teoría de portafolios de Markowitz para optimizar las proporciones de los portafolios y el modelo VaR para optimizar el riesgo de los portafolios? Hoy crearemos un código de teoría de portafolios en el que, por un lado, obtendremos un riesgo bajo y, por otro, una rentabilidad aceptable a largo plazo.
Implementación de Breakeven en MQL5 (Parte 2): Breakeven basado en ATR y RRR
Implementación de Breakeven en MQL5 (Parte 2): Breakeven basado en ATR y RRR
En este artículo se finaliza la implementación del breakeven por atr y rr en MQL5, junto con el desarrollo desde cero de una clase que permite cambiar fácilmente el tipo de breakeven sin necesidad de reingresar los parámetros. Se realizan múltiples backtests para evaluar el rendimiento de cada tipo, analizando sus ventajas y desventajas en el contexto del trading algorítmico.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 48): Bill Williams Alligator
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 48): Bill Williams Alligator
El indicador Alligator, creado por Bill Williams, es un indicador versátil para identificar tendencias que proporciona señales claras y que a menudo se combina con otros indicadores. Las clases y el ensamblador del asistente MQL5 nos permiten probar una variedad de señales basadas en patrones, por lo que también tenemos en cuenta este indicador.
Redes neuronales en el trading: Agente con memoria multinivel (Final)
Redes neuronales en el trading: Agente con memoria multinivel (Final)
Continuamos el trabajo iniciado de creación del framework FinMem, que utiliza enfoques de memoria multinivel que imitan los procesos cognitivos humanos. Esto permite al modelo no solo procesar eficazmente datos financieros complejos, sino también adaptarse a nuevas señales, mejorando sustancialmente la precisión y eficacia de las decisiones de inversión en mercados que cambian dinámicamente.
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 2): Creación de un Panel de Noticias
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 2): Creación de un Panel de Noticias
En este artículo, creamos un panel de noticias práctico utilizando el Calendario Económico MQL5 para mejorar nuestra estrategia comercial. Comenzamos diseñando el diseño, centrándonos en elementos clave como los nombres de los eventos, la importancia y el tiempo, antes de pasar a la configuración dentro de MQL5. Por último, implementamos un sistema de filtrado para mostrar sólo las noticias más relevantes, brindando a los operadores acceso rápido a eventos económicos impactantes.
Redes neuronales en el trading: Agente con memoria multinivel
Redes neuronales en el trading: Agente con memoria multinivel
Los enfoques de memoria multinivel que imitan los procesos cognitivos humanos permiten procesar datos financieros complejos y adaptarse a nuevas señales, lo cual contribuye a mejorar la eficacia de las decisiones de inversión en mercados dinámicos.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 46): Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 46): Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
El Ichimoku Kinko Hyo (IKH) es un reconocido indicador japonés que sirve como sistema de identificación de tendencias. Examinamos esto, patrón por patrón, como ha sido el caso en artículos similares anteriores, y también evaluamos sus estrategias e informes de pruebas con la ayuda de las clases de la biblioteca del asistente MQL5 y el ensamblaje.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte XI): Cruce de medias móviles (II)
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte XI): Cruce de medias móviles (II)
Las medias móviles y el oscilador estocástico podrían utilizarse para generar señales de trading que sigan la tendencia. Sin embargo, estas señales solo se observarán después de que se haya producido la acción del precio. Podemos superar eficazmente este retraso inherente a los indicadores técnicos utilizando la inteligencia artificial. Este artículo le enseñará cómo crear un asesor experto totalmente autónomo impulsado por IA de una manera que pueda mejorar cualquiera de sus estrategias de trading existentes. Incluso la estrategia comercial más antigua posible se puede mejorar.
Redes neuronales en el trading: Modelos con transformada de wavelet y atención multitarea
Redes neuronales en el trading: Modelos con transformada de wavelet y atención multitarea
Le proponemos familiarizarse con un framework que combina la transformada de wavelet y el modelo multitarea Self-Attention con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y la precisión de las previsiones en condiciones de mercado volátiles. La transformada de wavelet descompone los rendimientos de los activos en frecuencias altas y bajas, captando cuidadosamente las tendencias del mercado a largo plazo y las fluctuaciones a corto plazo.
Redes neuronales en el trading: Framework comercial híbrido con codificación predictiva (StockFormer)
Redes neuronales en el trading: Framework comercial híbrido con codificación predictiva (StockFormer)
Hoy le presentamos el StockFormer, un sistema comercial híbrido que combina algoritmos de codificación predictiva y de aprendizaje por refuerzo (RL). El framework utiliza 3 ramas del Transformer con un mecanismo Diversified Multi-Head Attention (DMH-Attn) integrado que mejora el módulo de atención vainilla gracias a un bloque Feed-Forward multicabeza que permite captar diversos patrones de series temporales en diferentes subespacios.
Operar con noticias de manera sencilla (Parte 5): Ejecución de operaciones (II)
Operar con noticias de manera sencilla (Parte 5): Ejecución de operaciones (II)
Este artículo ampliará la clase de gestión de operaciones para incluir órdenes de compra y venta con límite (buy-stop y sell-stop) con el fin de operar con eventos de noticias e implementar una restricción de vencimiento en estas órdenes para evitar cualquier operación nocturna. Se incorporará una función de deslizamiento (slippage) al experto para intentar prevenir o minimizar el posible deslizamiento que puede producirse al utilizar órdenes stop en las operaciones, especialmente durante eventos noticiosos.
Redes neuronales en el trading: Framework comercial híbrido con codificación predictiva (Final)
Redes neuronales en el trading: Framework comercial híbrido con codificación predictiva (Final)
Continuamos nuestro análisis del sistema comercial híbrido StockFormer, que combina codificación predictiva y algoritmos de aprendizaje por refuerzo para el análisis de series temporales financieras. El sistema se basa en tres ramas del Transformer con un mecanismo Diversified Multi-Head Attention (DMH-Attn) que permite identificar patrones complejos y relaciones entre activos. Ya nos hemos familiarizado con los aspectos teóricos del framework e implementado los mecanismos de DMH-Attn, así que hoy hablaremos sobre la arquitectura de los modelos y su entrenamiento.
Redes neuronales en el trading: Conjunto de agentes con mecanismos de atención (MASAAT)
Redes neuronales en el trading: Conjunto de agentes con mecanismos de atención (MASAAT)
Hoy le presentamos la estructura multiagente adaptativa de optimización de portafolios (MASAAT), que combina mecanismos de atención y análisis de series temporales. El MASAAT genera un conjunto de agentes que analizan series de precios y cambios direccionales, permitiendo identificar fluctuaciones sustanciales en los precios de los activos a diferentes niveles de detalle.
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 1): Dominar las funciones del Calendario Económico MQL5
Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 1): Dominar las funciones del Calendario Económico MQL5
En este artículo, exploramos cómo utilizar el Calendario Económico MQL5 para operar, comenzando por comprender sus funciones principales. A continuación, implementamos las funciones clave del Calendario Económico en MQL5 para extraer datos relevantes de noticias que nos ayuden a tomar decisiones de trading. Finalmente, concluimos mostrando cómo utilizar esta información para mejorar las estrategias comerciales de manera efectiva.
Algoritmo de búsqueda orbital atómica - Atomic Orbital Search (AOS) Modificación
Algoritmo de búsqueda orbital atómica - Atomic Orbital Search (AOS) Modificación
En la segunda parte del artículo, seguiremos desarrollando una versión modificada del algoritmo AOS (Atomic Orbital Search), centrándonos en operadores específicos para mejorar su eficacia y adaptabilidad. Tras analizar los fundamentos y la mecánica del algoritmo, discutiremos ideas para mejorar el rendimiento y la capacidad de analizar espacios de soluciones complejos, proponiendo nuevos enfoques para ampliar su funcionalidad como herramienta de optimización.